PortfoliosLab logo
Сравнение WFBIX с PONAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFBIX и PONAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности WFBIX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
58.60%
192.13%
WFBIX
PONAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFBIX:

0.95

PONAX:

1.54

Коэф-т Сортино

WFBIX:

1.40

PONAX:

2.28

Коэф-т Омега

WFBIX:

1.17

PONAX:

1.30

Коэф-т Кальмара

WFBIX:

0.40

PONAX:

2.21

Коэф-т Мартина

WFBIX:

2.40

PONAX:

6.36

Индекс Язвы

WFBIX:

2.11%

PONAX:

0.97%

Дневная вол-ть

WFBIX:

5.37%

PONAX:

4.04%

Макс. просадка

WFBIX:

-18.65%

PONAX:

-13.42%

Текущая просадка

WFBIX:

-7.49%

PONAX:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 1.42% против 3.81% соответственно.


WFBIX

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.00%

1 год

5.07%

5 лет

-0.90%

10 лет

1.42%

PONAX

С начала года

1.93%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.17%

5 лет

4.17%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WFBIX и PONAX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFBIX и PONAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFBIX
Ранг риск-скорректированной доходности WFBIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

PONAX
Ранг риск-скорректированной доходности PONAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFBIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PONAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.95
1.54
WFBIX
PONAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и PONAX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности PONAX в 5.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.39%3.66%3.15%2.60%2.06%2.45%2.88%2.71%2.25%2.19%2.21%1.76%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A
5.34%5.86%5.87%5.96%3.62%4.49%5.47%5.24%4.95%5.17%7.33%5.89%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и PONAX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.65%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и PONAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.49%
-1.49%
WFBIX
PONAX

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и PONAX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеют волатильность 1.64% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.64%
1.57%
WFBIX
PONAX