PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFBIX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFBIX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFBIX имеют среднегодовую доходность 2.00%, а акции BIMSX немного впереди с 2.04%.

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий WFBIX и BIMSX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

WFBIX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFBIXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.50

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.23

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.33

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

8.69

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFBIX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFBIXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.50

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.09

-0.15

Корреляция

Корреляция между WFBIX и BIMSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и BIMSX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что сопоставимо с доходностью BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и BIMSX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFBIXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-13.07%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.87%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-13.00%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-13.07%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.30%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.59%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.50%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и BIMSX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFBIXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.03%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.67%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

2.80%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

3.86%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

3.24%

+1.91%