Сравнение WFBIX с ABNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX).
WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и ABNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFBIX и ABNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | -0.59% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у ABNDX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции WFBIX превзошли акции ABNDX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.70% соответственно.
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
ABNDX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и ABNDX
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ABNDX в 0.55%.
Доходность на риск
WFBIX vs. ABNDX — Ранг доходности на риск
WFBIX
ABNDX
Сравнение WFBIX c ABNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFBIX | ABNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.85 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.43 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 4.07 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFBIX | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.85 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и ABNDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и ABNDX
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности ABNDX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 3.79% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и ABNDX
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке ABNDX в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и ABNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFBIX | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -18.18% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.94% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -18.15% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -18.18% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -3.73% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -3.22% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.03% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и ABNDX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) имеют волатильность 1.55% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFBIX | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.49% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.47% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.37% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 5.91% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.86% | +0.29% |