Сравнение WFBIX с AGGU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).
WFBIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFBIX или AGGU.L.
Основные характеристики
| WFBIX | AGGU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.28% | 3.26% |
| Дох-ть за 1 год | 11.37% | 10.61% |
| Дох-ть за 3 года | -1.93% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.03% | 0.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 12.98 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 0.81% |
| Дневная вол-ть | 6.08% | 4.51% |
| Макс. просадка | -18.35% | -15.55% |
| Текущая просадка | -7.95% | -4.40% |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и AGGU.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и AGGU.L
С начала года, WFBIX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 3.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и AGGU.L
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFBIX c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и AGGU.L
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.51% | 3.16% | 2.60% | 2.23% | 2.65% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% | 2.56% | 5.61% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и AGGU.L
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и AGGU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и AGGU.L
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.