PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WF с MA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WF (Woori Financial Group Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WF in Banks - Regional, MA in Credit Services. Over the past 10 years, WF returned 12.39%/yr vs 19.08%/yr for MA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WF и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woori Financial Group Inc. (WF) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WF показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.12%. За последние 10 лет акции WF уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 12.39% против 19.08% соответственно.

WF

1 день
-2.71%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-3.18%
1 год
19.84%
3 года*
37.90%
5 лет*
19.19%
10 лет*
12.39%

MA

1 день
1.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-14.40%
1 год
-10.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
6.04%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WF и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WF
Woori Financial Group Inc.		-1.73%99.65%16.76%13.14%-7.19%18.91%-9.52%-28.16%-5.75%40.44%
MA
Mastercard Incorporated		-13.12%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between WF and MA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.30

The correlation between WF and MA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WF:

$14.96B

MA:

$441.51B

EPS

WF:

₩12.69K

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

WF:

6.99

MA:

28.62

Коэффициент PEG

WF:

0.99

MA:

1.67

Коэффициент P/S

WF:

1.57

MA:

13.13

Коэффициент P/B

WF:

0.68

MA:

65.68

Общая выручка (12 мес.)

WF:

₩14.13T

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

WF:

₩7.05T

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

WF:

₩4.72T

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woori Financial Group Inc.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с WF:
WF с SPYWF с VOOWF с TRMDWF с VONGWF с VUGWF с SHGWF с ESLT
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

WF vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF
Ранг доходности на риск WF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woori Financial Group Inc. (WF) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.51

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-0.59

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.52

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

-1.01

+2.51

WF vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WF и MA

Максимальная просадка WF за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-62.67%

-26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.61%

-20.91%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.61%

-20.91%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-28.25%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.84%

-41.00%

-29.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-17.08%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.87%

-9.84%

-33.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

10.70%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WF и MA

Woori Financial Group Inc. (WF) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что WF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

6.76%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

17.13%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.86%

21.33%

+13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.16%

24.05%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

26.90%

+6.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF и MA

Дивидендная доходность WF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности MA в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
WF
Woori Financial Group Inc.		0.75%3.84%12.93%2.71%8.20%1.19%0.00%0.00%0.00%0.58%3.29%7.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WF и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woori Financial Group Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00T7.00T20222023202420252026
847.95B
8.40B
(WF) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WF значения в KRW, MA значения в USD

Сравнение рентабельности WF и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woori Financial Group Inc. и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
58.4%
Активы портфеля
WF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

WF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

WF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 638.92B при выручке в 847.95B, что соответствует чистой рентабельности 75.4%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

WF and MA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WF has higher volatility (11.57%) compared to MA (6.76%). In terms of maximum drawdown, WF dropped -89.46% vs MA's -62.67%.

WF currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WF и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор