Сравнение WF с MA
WF (Woori Financial Group Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WF in Banks - Regional, MA in Credit Services. Over the past 10 years, WF returned 12.70%/yr vs 17.95%/yr for MA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WF и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WF показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции WF уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 12.70% против 17.95% соответственно.
WF
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- 39.12%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 12.70%
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам WF и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WF Woori Financial Group Inc. | 2.94% | 99.65% | 16.76% | 13.14% | -7.19% | 18.91% | -9.52% | -28.16% | -5.75% | 40.44% |
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between WF and MA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.30 |
The correlation between WF and MA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WF:
$15.67B
MA:
$421.09B
WF:
$12.69K
MA:
$17.28
WF:
0.00
MA:
27.30
WF:
0.00
MA:
1.59
WF:
0.00
MA:
12.52
WF:
0.00
MA:
62.64
WF:
$14.13T
MA:
$33.94B
WF:
$7.05T
MA:
$26.70B
WF:
$4.72T
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WF vs. MA — Ранг доходности на риск
WF
MA
Сравнение WF c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woori Financial Group Inc. (WF) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WF | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.87 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.89 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -1.84 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WF | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.84 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.24 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.83 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок WF и MA
Максимальная просадка WF за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WF | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -62.67% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -20.91% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -20.91% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -28.25% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.84% | -41.00% | -29.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -20.91% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.91% | -9.82% | -33.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 10.06% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WF и MA
Woori Financial Group Inc. (WF) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что WF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WF | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 5.95% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 17.27% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.41% | 22.03% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.03% | 23.96% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.44% | 26.91% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WF и MA
Дивидендная доходность WF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности MA в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
WF Woori Financial Group Inc. | 0.71% | 3.84% | 12.93% | 2.71% | 8.20% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 3.29% | 7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WF и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woori Financial Group Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WF и MA
WF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
WF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
WF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 638.92B при выручке в 847.95B, что соответствует чистой рентабельности 75.4%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
WF and MA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WF has higher volatility (10.31%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, WF dropped -89.46% vs MA's -62.67%.
WF currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WF и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор