PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF с SHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WF с SHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WF (Woori Financial Group Inc.) and SHG (Shinhan Financial Group Co., Ltd.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WF returned 12.39%/yr vs 9.62%/yr for SHG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WF и SHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woori Financial Group Inc. (WF) и Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WF показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у SHG с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции WF превзошли акции SHG по среднегодовой доходности: 12.39% против 9.62% соответственно.

WF

1 день
-2.71%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-3.18%
1 год
19.84%
3 года*
37.90%
5 лет*
19.19%
10 лет*
12.39%

SHG

1 день
-4.26%
1 месяц
-2.78%
С начала года
16.58%
6 месяцев
15.48%
1 год
42.01%
3 года*
39.17%
5 лет*
15.59%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WF и SHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WF
Woori Financial Group Inc.		-1.73%99.65%16.76%13.14%-7.19%18.91%-9.52%-28.16%-5.75%40.44%
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		16.58%68.28%12.80%15.25%-4.61%5.27%-21.83%7.27%-23.51%23.27%

Correlation

The correlation between WF and SHG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г.

0.64

The correlation between WF and SHG shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WF:

$14.96B

SHG:

$30.16B

EPS

WF:

₩12.69K

SHG:

₩10.58K

Коэффициент P/E

WF:

6.99

SHG:

9.07

Коэффициент PEG

WF:

0.99

SHG:

1.06

Коэффициент P/S

WF:

1.57

SHG:

1.33

Коэффициент P/B

WF:

0.68

SHG:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

WF:

₩14.13T

SHG:

₩34.80T

Валовая прибыль (12 мес.)

WF:

₩7.05T

SHG:

₩16.62T

EBITDA (12 мес.)

WF:

₩4.72T

SHG:

₩8.32T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woori Financial Group Inc.

Shinhan Financial Group Co., Ltd.

Часто сравнивают с WF:
WF с SPYWF с MAWF с VOOWF с TRMDWF с VONGWF с VUGWF с ESLT
Часто сравнивают с SHG:
SHG с KBSHG с SOXXSHG с SCHDSHG с VUGSHG с VOOSHG с MGKSHG с FSPGX

Доходность на риск

WF vs. SHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF
Ранг доходности на риск WF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SHG
Ранг доходности на риск SHG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF c SHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woori Financial Group Inc. (WF) и Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFSHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.35

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.00

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.34

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

6.33

-4.82

WF vs. SHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SHG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF и SHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WF и SHG

Максимальная просадка WF за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки SHG в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF и SHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFSHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-82.02%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.61%

-18.03%

-13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.61%

-35.19%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-35.19%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.84%

-65.50%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-12.83%

-18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.87%

-33.78%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

6.66%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WF и SHG

Текущая волатильность для Woori Financial Group Inc. (WF) составляет 11.57%, в то время как у Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что WF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFSHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

12.70%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

24.33%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.86%

31.40%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.16%

30.17%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

30.33%

+3.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF и SHG

Дивидендная доходность WF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности SHG в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		0.66%2.24%5.96%3.87%5.54%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%3.35%3.10%
WF
Woori Financial Group Inc.		0.75%3.84%12.93%2.71%8.20%1.19%0.00%0.00%0.00%0.58%3.29%7.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WF и SHG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woori Financial Group Inc. и Shinhan Financial Group Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T20222023202420252026
847.95B
8.73T
(WF) Общая выручка
(SHG) Общая выручка
Значения в KRW за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WF и SHG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woori Financial Group Inc. и Shinhan Financial Group Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
48.0%
Активы портфеля
WF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 4.19T при выручке в 8.73T, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

WF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

SHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.29T при выручке в 8.73T, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

WF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 638.92B при выручке в 847.95B, что соответствует чистой рентабельности 75.4%.

SHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.62T при выручке в 8.73T, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

Часто задаваемые вопросы

WF and SHG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHG has higher volatility (12.70%) compared to WF (11.57%). In terms of maximum drawdown, WF dropped -89.46% vs SHG's -82.02%.

SHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WF и SHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор