PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WF с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF с VUG

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woori Financial Group Inc. (WF) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WF или VUG.

Корреляция

Корреляция между WF и VUG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WF и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woori Financial Group Inc. (WF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WF:

0.94

VUG:

0.72

Коэф-т Сортино

WF:

1.55

VUG:

1.18

Коэф-т Омега

WF:

1.19

VUG:

1.17

Коэф-т Кальмара

WF:

0.57

VUG:

0.82

Коэф-т Мартина

WF:

3.49

VUG:

2.75

Индекс Язвы

WF:

7.73%

VUG:

6.76%

Дневная вол-ть

WF:

28.95%

VUG:

25.16%

Макс. просадка

WF:

-89.59%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

WF:

-28.45%

VUG:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, WF показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции WF уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.26% против 15.18% соответственно.

WF

С начала года

30.02%

1 месяц

12.38%

6 месяцев

15.36%

1 год

27.00%

3 года

14.25%

5 лет

22.57%

10 лет

8.26%

VUG

С начала года

0.87%

1 месяц

17.42%

6 месяцев

2.67%

1 год

17.89%

3 года

22.58%

5 лет

17.72%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woori Financial Group Inc.

Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WF и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WF
Ранг риск-скорректированной доходности WF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WF c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woori Financial Group Inc. (WF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WF на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF и VUG

Дивидендная доходность WF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WF
Woori Financial Group Inc.		5.56%12.98%2.71%8.20%1.19%3.49%5.71%0.00%3.73%3.29%5.70%5.01%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок WF и VUG

Максимальная просадка WF за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WF и VUG

Woori Financial Group Inc. (WF) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что WF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...