PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woori Financial Group Inc. (WF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WF и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woori Financial Group Inc. (WF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WF
Woori Financial Group Inc.		14.14%99.65%16.76%13.14%-7.19%18.91%-9.52%-28.16%-5.75%40.44%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, WF показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции WF уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 14.28% против 16.75% соответственно.

WF

1 день
0.75%
1 месяц
-9.21%
С начала года
14.14%
6 месяцев
18.09%
1 год
101.95%
3 года*
46.62%
5 лет*
27.40%
10 лет*
14.28%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woori Financial Group Inc.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с WF:
WF с VOOWF с MAWF с SPYWF с TRMDWF с VUGWF с ESLTWF с SHG
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

WF vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF
Ранг доходности на риск WF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woori Financial Group Inc. (WF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

0.84

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.36

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

1.22

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

4.16

+10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.84

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.84

-0.63

Корреляция

Корреляция между WF и VONG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF и VONG

Дивидендная доходность WF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WF
Woori Financial Group Inc.		1.29%3.84%12.93%2.71%8.20%1.19%0.00%0.00%0.00%0.58%3.29%7.86%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок WF и VONG

Максимальная просадка WF за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

WFVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-32.72%

-56.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-16.23%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-32.72%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.84%

-32.72%

-38.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.56%

-12.29%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.08%

-4.90%

-38.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

4.78%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WF и VONG

Woori Financial Group Inc. (WF) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что WF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

6.81%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

12.37%

+11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.68%

22.42%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.02%

21.35%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.24%

20.82%

+12.42%