Сравнение WF с KB
WF (Woori Financial Group Inc.) and KB (KB Financial Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WF returned 13.01%/yr vs 17.76%/yr for KB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WF и KB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WF показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у KB с доходностью 26.45%. За последние 10 лет акции WF уступали акциям KB по среднегодовой доходности: 13.01% против 17.76% соответственно.
WF
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 39.84%
- 3 года*
- 39.21%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- 13.01%
KB
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 26.45%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 46.81%
- 5 лет*
- 21.60%
- 10 лет*
- 17.76%
Сравнение доходности по годам WF и KB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WF Woori Financial Group Inc. | 5.94% | 99.65% | 16.76% | 13.14% | -7.19% | 18.91% | -9.52% | -28.16% | -5.75% | 40.44% |
KB KB Financial Group Inc. | 26.45% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
Correlation
The correlation between WF and KB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г. | 0.64 |
The correlation between WF and KB shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WF:
$16.13B
KB:
$40.70B
WF:
₩12.69K
KB:
₩16.37K
WF:
7.46
KB:
10.01
WF:
1.06
KB:
1.11
WF:
1.68
KB:
1.40
WF:
0.72
KB:
1.13
WF:
₩14.13T
KB:
₩43.88T
WF:
₩7.05T
KB:
₩22.91T
WF:
₩4.72T
KB:
₩9.39T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WF vs. KB — Ранг доходности на риск
WF
KB
Сравнение WF c KB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woori Financial Group Inc. (WF) и KB Financial Group Inc. (KB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WF | KB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.32 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 4.63 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WF и KB
Максимальная просадка WF за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки KB в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF и KB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WF | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -84.27% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.99% | -16.74% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -34.41% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -42.89% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.84% | -66.92% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -7.96% | -18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.89% | -40.13% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 8.38% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WF и KB
Текущая волатильность для Woori Financial Group Inc. (WF) составляет 9.16%, в то время как у KB Financial Group Inc. (KB) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что WF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WF | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 11.13% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.06% | 25.60% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 35.70% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.02% | 33.46% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 32.79% | +0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WF и KB
Дивидендная доходность WF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности KB в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 2.21% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
WF Woori Financial Group Inc. | 0.69% | 3.84% | 12.93% | 2.71% | 8.20% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 3.29% | 7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WF и KB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woori Financial Group Inc. и KB Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WF и KB
WF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
WF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 638.92B при выручке в 847.95B, что соответствует чистой рентабельности 75.4%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
Часто задаваемые вопросы
WF and KB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KB has higher volatility (11.13%) compared to WF (9.16%). In terms of maximum drawdown, WF dropped -89.46% vs KB's -84.27%.
WF currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WF и KB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор