Сравнение WESWX с UPDDX
WESWX (TETON Westwood Equity Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WESWX charges 1.64%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности WESWX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WESWX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.91%
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WESWX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | -0.57% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between WESWX and UPDDX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WESWX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
WESWX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WESWX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WESWX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WESWX и UPDDX
Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WESWX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -10.36% | -42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -8.00% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -4.81% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WESWX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WESWX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 35.30% | -25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 35.30% | -21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 35.30% | -18.97% |
Сравнение комиссий WESWX и UPDDX
WESWX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESWX и UPDDX
Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WESWX TETON Westwood Equity Fund | 14.14% | 14.79% | 8.77% | 5.06% | 7.60% | 17.92% | 4.55% | 9.75% | 18.19% | 11.70% | 7.11% | 8.36% |
Часто задаваемые вопросы
WESWX and UPDDX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WESWX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор