- ISIN
- US88166L1089
- CUSIP
- 88166L108
- Эмитент
- Teton Westwood
- Дата выпуска
- 2 янв. 1987 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WESWX
TETON Westwood Equity Fund (WESWX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции WESWX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WESWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,292.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TETON Westwood Equity Fund (WESWX) показал доход в 5.17% с начала года и 10.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WESWX составила 8.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TETON Westwood Equity Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 8.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WESWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1994 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WESWX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 дек. 1994 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | 2.42% | -5.30% | 5.79% | 0.28% | -0.47% | 5.17% | ||||||
| 2025 | 4.45% | -0.44% | -3.93% | -2.64% | 2.15% | 3.02% | 1.15% | 1.05% | 0.17% | -1.47% | 2.32% | -0.50% | 5.14% |
| 2024 | 0.18% | 3.04% | 4.02% | -3.43% | 1.96% | 0.09% | 3.66% | 1.68% | 0.25% | -1.15% | 5.78% | -6.14% | 9.72% |
| 2023 | 2.26% | -3.96% | 0.77% | 2.38% | -3.99% | 5.80% | 2.65% | -2.67% | -3.48% | -2.09% | 6.73% | 3.63% | 7.48% |
| 2022 | -2.69% | -1.42% | 3.23% | -6.09% | 1.49% | -7.16% | 6.04% | -2.28% | -7.80% | 9.92% | 6.04% | -4.83% | -7.14% |
| 2021 | -2.02% | 3.86% | 5.29% | 4.08% | 2.11% | -0.81% | 1.27% | 1.62% | -3.26% | 6.51% | -3.84% | 5.95% | 22.02% |
Метрики бенчмарка
TETON Westwood Equity Fund has an annualized alpha of 2.64%, beta of 0.83, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.15%) than losses (85.31%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.64% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.64%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 91.15%
- Участие в снижении
- 85.31%
Комиссия
Комиссия WESWX составляет 1.64%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WESWX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WESWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.93 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 13.52 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TETON Westwood Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.49 | $0.96 | $0.55 | $0.81 | $2.20 | $0.54 | $1.19 | $1.92 | $1.54 | $0.87 | $1.00 |
Дивидендный доход | 14.06% | 14.79% | 8.77% | 5.06% | 7.60% | 17.92% | 4.55% | 9.75% | 18.19% | 11.70% | 7.11% | 8.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Westwood Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $1.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $2.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TETON Westwood Equity Fund показал максимальную просадку в 52.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка TETON Westwood Equity Fund составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.38%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.49%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 4mo | 3y 8moмай 2001 г. - февр. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -36.42%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 20d | 10mo 24dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1988 года1988 | -30.82%янв. 1988 г. | 4mo 27d | 1y 8mo | 2y 1moавг. 1987 г. - окт. 1989 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -17.51%окт. 1998 г. | 6mo 5d | 2mo 16d | 8mo 21dапр. 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| WESWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -56.78% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -9.10% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -18.90% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -25.43% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -33.92% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.74% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -10.72% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.97% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WESWX
Добавьте TETON Westwood Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WESWX