PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESWX с WEBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WESWX с WEBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WESWX (TETON Westwood Equity Fund) and WEBAX (TETON Westwood Balanced Fund) are both mutual funds - WESWX is a Large Cap Value Equities fund managed by Teton Westwood, while WEBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Teton Westwood. Over the past 10 years, WESWX returned 8.62%/yr vs 6.76%/yr for WEBAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. WESWX charges 1.64%/yr vs 1.41%/yr for WEBAX.

Доходность

Сравнение доходности WESWX и WEBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WESWX показывает доходность 4.38%, а WEBAX немного ниже – 4.20%. За последние 10 лет акции WESWX превзошли акции WEBAX по среднегодовой доходности: 8.62% против 6.76% соответственно.

WESWX

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.38%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.07%
1 год
10.35%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.62%

WEBAX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.10%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.76%
1 год
11.44%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WESWX и WEBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WESWX
TETON Westwood Equity Fund		4.38%5.14%9.72%7.48%-7.14%22.02%2.33%26.97%-6.41%20.40%
WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund		4.20%7.91%9.63%9.71%-12.42%14.66%4.60%18.75%-3.66%14.15%

Correlation

The correlation between WESWX and WEBAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1991 г.

0.97

The correlation between WESWX and WEBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood Equity Fund

TETON Westwood Balanced Fund

Часто сравнивают с WESWX:
WESWX с WESCXWESWX с WEMMXWESWX с AVERXWESWX с TILVXWESWX с FGINXWESWX с AUXFXWESWX с LEXCX
Часто сравнивают с WEBAX:
WEBAX с WESCXWEBAX с TSAIXWEBAX с STDAXWEBAX с SIFAXWEBAX с QBDSXWEBAX с WEMMXWEBAX с AVEFX

Доходность на риск

WESWX vs. WEBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESWX
Ранг доходности на риск WESWX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESWX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESWX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESWX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESWX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WEBAX
Ранг доходности на риск WEBAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESWX c WEBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESWXWEBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.58

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.27

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.03

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

8.44

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESWX vs. WEBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESWX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа WEBAX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESWX и WEBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESWXWEBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Просадки

Сравнение просадок WESWX и WEBAX

Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки WEBAX в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и WEBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WESWXWEBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.38%

-34.24%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-5.73%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-10.44%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-19.20%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-23.43%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.81%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-3.83%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.38%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WESWX и WEBAX

TETON Westwood Equity Fund (WESWX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что WESWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WESWXWEBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.22%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

5.86%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

7.40%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

10.21%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

10.71%

+5.63%

Сравнение комиссий WESWX и WEBAX

WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии WEBAX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESWX и WEBAX

Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.17%, что больше доходности WEBAX в 13.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund		13.87%14.68%7.48%3.69%7.37%13.13%5.13%7.79%13.20%7.23%6.40%8.36%
WESWX
TETON Westwood Equity Fund		14.17%14.79%8.77%5.06%7.60%17.92%4.55%9.75%18.19%11.70%7.11%8.36%

Часто задаваемые вопросы

WESWX and WEBAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WESWX has higher volatility (2.36%) compared to WEBAX (2.22%). In terms of maximum drawdown, WESWX dropped -52.38% vs WEBAX's -34.24%.

WEBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WESWX и WEBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор