Сравнение WESWX с WEBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX).
WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. WEBAX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности WESWX и WEBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESWX и WEBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | -0.40% | 5.14% | 9.72% | 7.48% | -7.14% | 22.02% | 2.33% | 26.97% | -6.41% | 20.40% |
WEBAX TETON Westwood Balanced Fund | -1.49% | 7.91% | 9.63% | 9.71% | -12.42% | 14.66% | 4.60% | 18.75% | -3.66% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, WESWX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у WEBAX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции WESWX превзошли акции WEBAX по среднегодовой доходности: 8.27% против 6.28% соответственно.
WESWX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.27%
WEBAX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESWX и WEBAX
WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии WEBAX в 1.41%.
Доходность на риск
WESWX vs. WEBAX — Ранг доходности на риск
WESWX
WEBAX
Сравнение WESWX c WEBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESWX | WEBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.66 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 3.52 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESWX | WEBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.66 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.74 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между WESWX и WEBAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESWX и WEBAX
Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности WEBAX в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | 14.85% | 14.79% | 8.77% | 5.06% | 7.60% | 17.92% | 4.55% | 9.75% | 18.19% | 11.70% | 7.11% | 8.36% |
WEBAX TETON Westwood Balanced Fund | 14.37% | 14.68% | 7.48% | 3.69% | 7.37% | 13.13% | 5.13% | 7.79% | 13.20% | 7.23% | 6.40% | 8.36% |
Просадки
Сравнение просадок WESWX и WEBAX
Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки WEBAX в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и WEBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESWX | WEBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -34.24% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -6.88% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -19.20% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -23.43% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -4.43% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -3.84% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.70% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESWX и WEBAX
TETON Westwood Equity Fund (WESWX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что WESWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESWX | WEBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.52% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 5.66% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 9.60% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 10.26% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 10.69% | +5.65% |