Сравнение WESWX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности WESWX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESWX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | -0.40% | 5.14% | 9.72% | 7.48% | -7.14% | 22.02% | 2.33% | 26.97% | -6.41% | 20.40% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, WESWX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции WESWX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.60% соответственно.
WESWX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.27%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESWX и AUXFX
WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
WESWX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
WESWX
AUXFX
Сравнение WESWX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESWX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.00 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.45 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.62 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 6.96 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESWX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.00 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между WESWX и AUXFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESWX и AUXFX
Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | 14.85% | 14.79% | 8.77% | 5.06% | 7.60% | 17.92% | 4.55% | 9.75% | 18.19% | 11.70% | 7.11% | 8.36% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок WESWX и AUXFX
Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESWX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -39.82% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -8.19% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -15.73% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -33.69% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -3.90% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -4.44% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.90% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESWX и AUXFX
TETON Westwood Equity Fund (WESWX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что WESWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESWX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.37% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 6.55% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 12.14% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 12.22% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.20% | +1.14% |