PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESWX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WESWX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WESWX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WESWX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WESWX
TETON Westwood Equity Fund		-0.40%5.14%9.72%7.48%-7.14%22.02%2.33%26.97%-6.41%20.40%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, WESWX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции WESWX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 8.76% соответственно.

WESWX

1 день
1.73%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.82%
3 года*
7.66%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.27%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood Equity Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с WESWX:
WESWX с WEBAXWESWX с WESCXWESWX с WEMMXWESWX с AVERXWESWX с AUXFXWESWX с NEIMXWESWX с FGINX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий WESWX и TWEIX

WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

WESWX
TETON Westwood Equity Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

WESWX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESWX
Ранг доходности на риск WESWX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESWX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESWX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESWX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESWX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESWX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESWXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.92

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.35

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.27

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

4.91

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESWX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESWX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESWX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESWXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.92

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.75

-0.34

Корреляция

Корреляция между WESWX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESWX и TWEIX

Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WESWX
TETON Westwood Equity Fund		14.85%14.79%8.77%5.06%7.60%17.92%4.55%9.75%18.19%11.70%7.11%8.36%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок WESWX и TWEIX

Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WESWXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.38%

-39.30%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-8.86%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-13.69%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-32.82%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.90%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-4.17%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.35%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WESWX и TWEIX

TETON Westwood Equity Fund (WESWX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что WESWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WESWXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.04%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

6.12%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

11.60%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

10.71%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

13.35%

+2.99%