PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WES с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WES с PDI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Midstream Partners, LP (WES) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WES или PDI.

Корреляция

Корреляция между WES и PDI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WES и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Midstream Partners, LP (WES) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WES:

0.58

PDI:

0.76

Коэф-т Сортино

WES:

0.89

PDI:

1.02

Коэф-т Омега

WES:

1.11

PDI:

1.25

Коэф-т Кальмара

WES:

0.88

PDI:

0.94

Коэф-т Мартина

WES:

2.28

PDI:

3.29

Индекс Язвы

WES:

6.39%

PDI:

4.14%

Дневная вол-ть

WES:

27.28%

PDI:

17.37%

Макс. просадка

WES:

-93.66%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

WES:

-3.21%

PDI:

-2.88%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, WES показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 2.93% против 8.01% соответственно.

WES

С начала года

8.03%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

8.68%

1 год

15.81%

5 лет

53.06%

10 лет

2.93%

PDI

С начала года

8.99%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

7.04%

1 год

13.07%

5 лет

10.33%

10 лет

8.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WES и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WES
Ранг риск-скорректированной доходности WES, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WES, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WES c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WES на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WES и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WES и PDI

Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности PDI в 14.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WES
Western Midstream Partners, LP		8.92%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.44%4.04%3.86%1.73%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.03%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок WES и PDI

Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WES и PDI

Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WES и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

650.00M700.00M750.00M800.00M850.00M900.00M20212022202320242025
917.12M
(WES) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию