PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WES с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WES с PDI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Midstream Partners, LP (WES) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WES или PDI.

Корреляция

Корреляция между WES и PDI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WES и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Midstream Partners, LP (WES) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.56%
183.55%
WES
PDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WES:

0.72

PDI:

0.70

Коэф-т Сортино

WES:

1.10

PDI:

0.93

Коэф-т Омега

WES:

1.14

PDI:

1.23

Коэф-т Кальмара

WES:

1.17

PDI:

0.84

Коэф-т Мартина

WES:

3.24

PDI:

3.02

Индекс Язвы

WES:

6.00%

PDI:

4.00%

Дневная вол-ть

WES:

27.24%

PDI:

17.34%

Макс. просадка

WES:

-93.66%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

WES:

-7.52%

PDI:

-6.39%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, WES показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 2.32% против 7.60% соответственно.

WES

С начала года

3.21%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

5.66%

1 год

18.56%

5 лет

52.62%

10 лет

2.32%

PDI

С начала года

5.05%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.32%

5 лет

8.55%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WES и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WES
Ранг риск-скорректированной доходности WES, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WES, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WES c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WES, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WES: 0.72
PDI: 0.70
Коэффициент Сортино WES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WES: 1.10
PDI: 0.93
Коэффициент Омега WES, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WES: 1.14
PDI: 1.23
Коэффициент Кальмара WES, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WES: 1.17
PDI: 0.84
Коэффициент Мартина WES, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WES: 3.24
PDI: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа WES на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WES и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.70
WES
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WES и PDI

Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности PDI в 14.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WES
Western Midstream Partners, LP		9.02%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.44%4.04%3.86%1.73%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.42%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок WES и PDI

Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.52%
-6.39%
WES
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности WES и PDI

Текущая волатильность для Western Midstream Partners, LP (WES) составляет 14.03%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что WES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
15.50%
WES
PDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WES и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию