Сравнение WEMMX с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г.. DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности WEMMX и DFSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEMMX и DFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WEMMX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у DFSCX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции WEMMX уступали акциям DFSCX по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.20% соответственно.
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEMMX и DFSCX
WEMMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.
Доходность на риск
WEMMX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск
WEMMX
DFSCX
Сравнение WEMMX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEMMX | DFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.76 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.70 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.80 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEMMX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WEMMX и DFSCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEMMX и DFSCX
Дивидендная доходность WEMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.35%, что больше доходности DFSCX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок WEMMX и DFSCX
Максимальная просадка WEMMX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEMMX и DFSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEMMX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -63.07% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -13.51% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -27.01% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -46.88% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.07% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -9.95% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.37% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEMMX и DFSCX
TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 6.16% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEMMX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.03% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 12.77% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 22.23% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 21.12% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 22.64% | -2.28% |