Сравнение WELL с SFM
WELL (Welltower Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WELL returned 15.50%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 15.50% против 14.32% соответственно.
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам WELL и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between WELL and SFM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
WELL:
$155.59B
SFM:
$8.25B
WELL:
$2.02
SFM:
$5.20
WELL:
106.16
SFM:
16.62
WELL:
2.35
SFM:
0.60
WELL:
12.85
SFM:
0.95
WELL:
3.55
SFM:
5.75
WELL:
$11.63B
SFM:
$8.90B
WELL:
$3.25B
SFM:
$3.41B
WELL:
$3.00B
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. SFM — Ранг доходности на риск
WELL
SFM
Сравнение WELL c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.81 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.73 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.99 | +9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и SFM
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -72.88% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -62.17% | +49.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -63.48% | +50.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -63.48% | +22.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -63.48% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -51.91% | +49.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -40.28% | +29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 45.41% | -40.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и SFM
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 12.50% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 30.32% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 46.09% | -24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 39.23% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 37.82% | -5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и SFM
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и SFM
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and SFM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs SFM's -72.88%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор