Сравнение WELL с IBIT
WELL (Welltower Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, WELL returned 42.73% vs -39.67% for IBIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 42.19% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between WELL and IBIT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
WELL
IBIT
Сравнение WELL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.85 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.78 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -1.37 | +9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и IBIT
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -52.11% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -52.11% | +39.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -49.45% | +46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -16.53% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 29.64% | -24.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и IBIT
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 12.07% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 34.45% | -17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 44.10% | -22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 50.26% | -26.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 50.26% | -18.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и IBIT
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
WELL and IBIT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs IBIT's -52.11%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор