Сравнение WELL с CHAT
WELL (Welltower Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, WELL returned 41.00%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
WELL
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.94%
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.28% | 49.86% | 43.07% | 18.99% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between WELL and CHAT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.06 |
The correlation between WELL and CHAT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. CHAT — Ранг доходности на риск
WELL
CHAT
Сравнение WELL c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.65 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 8.90 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 26.26 | -19.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 4.72 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.98 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и CHAT
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -31.34% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -16.28% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -31.34% | +18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -0.66% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -5.35% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 5.51% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и CHAT
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 7.54%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 11.70% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 24.62% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 30.74% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 29.90% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 29.90% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и CHAT
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
WELL and CHAT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to WELL (7.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор