PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELE.DE с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELE.DE с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

WELE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Фонд был запущен 22 июн. 2023 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELE.DE и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELE.DE и VADDX

2026 (YTD)2025202420232022
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc		-0.60%0.70%16.40%10.64%6.39%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		2.27%-2.03%20.12%10.17%5.48%
Разные валюты инструментов

WELE.DE торгуется в EUR, в то время как VADDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VADDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WELE.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 2.27%.

WELE.DE

1 день
1.34%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
2.80%
1 год
5.05%
3 года*
8.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

VADDX

1 день
1.23%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.31%
1 год
5.06%
3 года*
9.29%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с WELE.DE:
WELE.DE с SPEX.LWELE.DE с SP2Q.DEWELE.DE с EWSP.LWELE.DE с VUAA.DEWELE.DE с EFRW.DEWELE.DE с QDVD.DEWELE.DE с UBU9.DE
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий WELE.DE и VADDX

WELE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VADDX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WELE.DE vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELE.DE
Ранг доходности на риск WELE.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELE.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELE.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELE.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELE.DE c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELE.DEVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.28

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.51

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.31

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

1.18

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELE.DE vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELE.DE на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELE.DE и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELE.DEVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между WELE.DE и VADDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELE.DE и VADDX

WELE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок WELE.DE и VADDX

Максимальная просадка WELE.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки VADDX в -57.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELE.DE и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WELE.DEVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-60.12%

+36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-12.61%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-5.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-7.03%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.80%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WELE.DE и VADDX

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 3.65% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELE.DEVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.54%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

9.25%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

19.43%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.98%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

18.99%

-4.40%