Сравнение WELE.DE с VADDX
WELE.DE (Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both S&P 500 funds - WELE.DE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select while VADDX tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELE.DE returned 11.24%/yr vs 12.48%/yr for VADDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELE.DE charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.
Доходность
Сравнение доходности WELE.DE и VADDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELE.DE торгуется в EUR, в то время как VADDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VADDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELE.DE показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 11.75%.
WELE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VADDX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам WELE.DE и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 8.45% | 0.70% | 16.40% | 10.64% | 6.39% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 11.75% | -2.03% | 20.12% | 10.17% | 5.48% |
Correlation
The correlation between WELE.DE and VADDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between WELE.DE and VADDX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELE.DE vs. VADDX — Ранг доходности на риск
WELE.DE
VADDX
Сравнение WELE.DE c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELE.DE | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.10 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 9.99 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELE.DE | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.51 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WELE.DE и VADDX
Максимальная просадка WELE.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки VADDX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELE.DE и VADDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELE.DE | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -54.56% | +30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -6.04% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -21.86% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -7.99% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.87% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELE.DE и VADDX
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что WELE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELE.DE | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.06% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 8.31% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 11.75% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 15.95% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 18.93% | -4.52% |
Сравнение комиссий WELE.DE и VADDX
WELE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VADDX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELE.DE и VADDX
WELE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.13% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELE.DE and VADDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WELE.DE и VADDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор