PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELE.DE с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELE.DE с VADDX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WELE.DE (Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both funds - WELE.DE is a ESG fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELE.DE returned 12.20%/yr vs 13.25%/yr for VADDX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELE.DE charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.

Доходность

Сравнение доходности WELE.DE и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WELE.DE торгуется в EUR, в то время как VADDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VADDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WELE.DE показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 16.16%.

WELE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
9.14%
С начала года
13.29%
1 год
20.30%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

VADDX

1 день
1.17%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
10.41%
С начала года
16.16%
1 год
20.21%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELE.DE и VADDX

2026 (YTD)2025202420232022
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc		13.29%0.70%16.40%10.64%6.78%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		16.16%-2.03%20.12%10.17%6.97%

Correlation

The correlation between WELE.DE and VADDX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

0.62

The correlation between WELE.DE and VADDX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с WELE.DE:
WELE.DE с SPEX.LWELE.DE с SP2Q.DEWELE.DE с EFRW.DEWELE.DE с EWSP.LWELE.DE с QDVD.DEWELE.DE с VUAA.DEWELE.DE с UBU9.DE
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с FXAIXVADDX с IVV

Доходность на риск

WELE.DE vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELE.DE
Ранг доходности на риск WELE.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELE.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELE.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELE.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELE.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELE.DE c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELE.DEVADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.85

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.50

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.61

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

11.82

-0.96

WELE.DE vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELE.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELE.DE и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELE.DE и VADDX

Максимальная просадка WELE.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки VADDX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELE.DE и VADDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELE.DEVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-53.24%

+29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-6.04%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-21.86%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.14%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-7.63%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.84%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WELE.DE и VADDX

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что WELE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELE.DEVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.77%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.44%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.79%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

15.96%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

18.90%

-4.56%

Сравнение комиссий WELE.DE и VADDX

WELE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VADDX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELE.DE и VADDX

WELE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		8.91%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELE.DE and VADDX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELE.DE и VADDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор