Сравнение WELE.DE с SP2Q.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE).
WELE.DE и SP2Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Фонд был запущен 22 июн. 2023 г.. SP2Q.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELE.DE и SP2Q.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELE.DE и SP2Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | -0.60% | 0.70% | 16.40% | 10.64% | 6.39% |
SP2Q.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.52% | -0.55% | 18.83% | 9.91% | 5.84% |
Доходность по периодам
С начала года, WELE.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SP2Q.DE с доходностью 1.52%.
WELE.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SP2Q.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELE.DE и SP2Q.DE
WELE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SP2Q.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELE.DE vs. SP2Q.DE — Ранг доходности на риск
WELE.DE
SP2Q.DE
Сравнение WELE.DE c SP2Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELE.DE | SP2Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.31 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 2.13 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELE.DE | SP2Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WELE.DE и SP2Q.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELE.DE и SP2Q.DE
Ни WELE.DE, ни SP2Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WELE.DE и SP2Q.DE
Максимальная просадка WELE.DE за все время составила -23.73%, примерно равная максимальной просадке SP2Q.DE в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELE.DE и SP2Q.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELE.DE | SP2Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -22.73% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.57% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -4.88% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -5.35% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.43% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELE.DE и SP2Q.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что WELE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP2Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELE.DE | SP2Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.41% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.45% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 16.24% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 15.63% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 15.63% | -1.04% |