Сравнение WELE.DE с SPEX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF - USD Acc (WELE.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L).
WELE.DE и SPEX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. SPEX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELE.DE или SPEX.L.
Основные характеристики
| WELE.DE | SPEX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.26% | 17.18% |
| Дох-ть за 1 год | 32.70% | 27.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 0.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 1.09 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 16.40 | 1.50 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 17.21% |
| Дневная вол-ть | 11.52% | 56.54% |
| Макс. просадка | -12.92% | -20.84% |
| Текущая просадка | -0.53% | -10.04% |
Корреляция
Корреляция между WELE.DE и SPEX.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WELE.DE и SPEX.L
С начала года, WELE.DE показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у SPEX.L с доходностью 17.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELE.DE и SPEX.L
WELE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPEX.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WELE.DE c SPEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF - USD Acc (WELE.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELE.DE и SPEX.L
Ни WELE.DE, ни SPEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WELE.DE и SPEX.L
Максимальная просадка WELE.DE за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки SPEX.L в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELE.DE и SPEX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELE.DE и SPEX.L
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF - USD Acc (WELE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что WELE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.