Сравнение WELE.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

WELE.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Фонд был запущен 22 июн. 2023 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELE.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELE.DE и VUAA.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc	-0.42%	0.70%	16.40%	10.64%	6.39%
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF	-2.79%	4.68%	32.33%	22.52%	1.07%

Доходность по периодам

С начала года, WELE.DE показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -2.79%.

WELE.DE

1 день: 0.18%

1 месяц: -4.02%

С начала года: -0.42%

6 месяцев: 2.79%

1 год: 5.41%

3 года*: 8.55%

5 лет*: —

10 лет*: —

VUAA.DE

1 день: 0.19%

1 месяц: -2.53%

С начала года: -2.79%

6 месяцев: -0.12%

1 год: 10.40%

3 года*: 16.00%

5 лет*: 12.14%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

Название символа

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с WELE.DE:

WELE.DE с SPEX.L WELE.DE с SP2Q.DE WELE.DE с EWSP.L WELE.DE с VADDX WELE.DE с EFRW.DE WELE.DE с QDVD.DE WELE.DE с UBU9.DE

Часто сравнивают с VUAA.DE:

VUAA.DE с VOO VUAA.DE с SXR8.DE VUAA.DE с VWCG.DE VUAA.DE с VNRA.DE VUAA.DE с SWRD.AS VUAA.DE с BRK-B VUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий WELE.DE и VUAA.DE

WELE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WELE.DE

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

VUAA.DE

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

WELE.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELE.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUAA.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELE.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WELE.DE	VUAA.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.32	0.61	-0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.53	0.92	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.14	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.84	2.36	-0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.46	8.03	-2.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELE.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELE.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELE.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WELE.DE	VUAA.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32	0.61	-0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.79	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.69	-0.10

Корреляция

Корреляция между WELE.DE и VUAA.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELE.DE и VUAA.DE

Ни WELE.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELE.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка WELE.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELE.DE и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	WELE.DE	VUAA.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.73%	-33.67%	+9.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.64%	-8.38%	-1.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-23.33%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.83%	-5.02%	-0.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.79%	-5.18%	-0.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.12%	2.10%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WELE.DE и VUAA.DE

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеют волатильность 3.56% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WELE.DE	VUAA.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.56%	3.69%	-0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.79%	8.64%	-0.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.88%	17.02%	-0.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.58%	15.15%	-0.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.58%	17.75%	-3.17%

Сравнение WELE.DE с VUAA.DE

Доходность

Сравнение доходности WELE.DE и VUAA.DE

Сравнение доходности по годам WELE.DE и VUAA.DE

Доходность по периодам

WELE.DE

VUAA.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WELE.DE и VUAA.DE

Доходность на риск

WELE.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

WELE.DE

VUAA.DE

Сравнение WELE.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WELE.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELE.DE и VUAA.DE

Просадки

Сравнение просадок WELE.DE и VUAA.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WELE.DE и VUAA.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)