PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELE.DE с EWSP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WELE.DE и EWSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELE.DE и EWSP.L


2026 (YTD)2025202420232022
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc
-0.60%0.70%16.40%10.64%-5.48%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
1.78%-1.46%19.64%10.00%-6.44%
Разные валюты инструментов

WELE.DE торгуется в EUR, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WELE.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у EWSP.L с доходностью 1.78%.


WELE.DE

1 день
1.34%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
2.80%
1 год
5.05%
3 года*
8.59%
5 лет*
10 лет*

EWSP.L

1 день
1.42%
1 месяц
-4.02%
С начала года
1.78%
6 месяцев
3.70%
1 год
5.39%
3 года*
9.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий WELE.DE и EWSP.L

WELE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EWSP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WELE.DE vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELE.DE
Ранг доходности на риск WELE.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELE.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELE.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELE.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина

EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELE.DE c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELE.DEEWSP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.34

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.55

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.60

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

1.99

+0.11

WELE.DE vs. EWSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELE.DE на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWSP.L равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELE.DE и EWSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELE.DEEWSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между WELE.DE и EWSP.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELE.DE и EWSP.L

Ни WELE.DE, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELE.DE и EWSP.L

Максимальная просадка WELE.DE за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -21.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELE.DE и EWSP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WELE.DEEWSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-19.59%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-11.40%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-4.30%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-4.84%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.09%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WELE.DE и EWSP.L

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) имеют волатильность 3.65% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WELE.DEEWSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.49%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

7.30%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

15.82%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

14.06%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

14.06%

+0.53%