Сравнение WELE.DE с EWSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L).
WELE.DE и EWSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Фонд был запущен 22 июн. 2023 г.. EWSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELE.DE и EWSP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELE.DE и EWSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | -0.60% | 0.70% | 16.40% | 10.64% | -5.48% |
EWSP.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.78% | -1.46% | 19.64% | 10.00% | -6.44% |
Разные валюты инструментов
WELE.DE торгуется в EUR, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELE.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у EWSP.L с доходностью 1.78%.
WELE.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWSP.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELE.DE и EWSP.L
WELE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EWSP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELE.DE vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск
WELE.DE
EWSP.L
Сравнение WELE.DE c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELE.DE | EWSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 1.99 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELE.DE | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WELE.DE и EWSP.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELE.DE и EWSP.L
Ни WELE.DE, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WELE.DE и EWSP.L
Максимальная просадка WELE.DE за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -21.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELE.DE и EWSP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELE.DE | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -19.59% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.40% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -4.30% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -4.84% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.09% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELE.DE и EWSP.L
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) имеют волатильность 3.65% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELE.DE | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.49% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.30% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 15.82% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 14.06% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 14.06% | +0.53% |