PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELD.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELD.DE с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

WELD.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELD.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELD.DE и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc		13.07%18.60%10.09%1.57%9.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-2.66%
Разные валюты инструментов

WELD.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WELD.DE показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%.

WELD.DE

1 день
1.18%
1 месяц
2.26%
С начала года
13.07%
6 месяцев
17.58%
1 год
26.07%
3 года*
13.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WELD.DE:
WELD.DE с XDWU.DEWELD.DE с VVMX.DEWELD.DE с ASWC.DEWELD.DE с VWCE.DEWELD.DE с SEC0.DEWELD.DE с ZPDU.DEWELD.DE с SC0Z.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий WELD.DE и SPY

WELD.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

WELD.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD.DE
Ранг доходности на риск WELD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELD.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELD.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.46

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.78

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

0.71

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

3.01

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELD.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELD.DE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELD.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELD.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.46

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.56

+0.58

Корреляция

Корреляция между WELD.DE и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD.DE и SPY

WELD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WELD.DE и SPY

Максимальная просадка WELD.DE за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WELD.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-55.19%

+41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-8.88%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-5.44%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-9.09%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.57%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WELD.DE и SPY

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что WELD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELD.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.36%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.88%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

21.44%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

16.97%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

18.50%

-5.19%