PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELD.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WELD.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELD.DE и VWCE.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc
11.75%18.60%10.09%1.57%9.15%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.47%9.16%24.41%18.18%-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, WELD.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.


WELD.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-1.12%
С начала года
11.75%
6 месяцев
15.67%
1 год
24.96%
3 года*
13.07%
5 лет*
10 лет*

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий WELD.DE и VWCE.DE

WELD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WELD.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELD.DE
Ранг доходности на риск WELD.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELD.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.86

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.23

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.95

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

11.73

-1.59

WELD.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELD.DE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELD.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELD.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.86

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.68

+0.43

Корреляция

Корреляция между WELD.DE и VWCE.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD.DE и VWCE.DE

Ни WELD.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELD.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка WELD.DE за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD.DE и VWCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WELD.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-33.43%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-8.90%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-4.06%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.80%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.65%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WELD.DE и VWCE.DE

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что WELD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WELD.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.40%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.53%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.78%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.72%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

16.25%

-2.95%