Сравнение WELD.DE с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
WELD.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELD.DE и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELD.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELD.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc | 11.75% | 18.60% | 10.09% | 1.57% | 9.15% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.47% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WELD.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.
WELD.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELD.DE и VWCE.DE
WELD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELD.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
WELD.DE
VWCE.DE
Сравнение WELD.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELD.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.86 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.23 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.95 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 11.73 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELD.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.86 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.68 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между WELD.DE и VWCE.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD.DE и VWCE.DE
Ни WELD.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WELD.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка WELD.DE за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD.DE и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELD.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -33.43% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -8.90% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -4.06% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -4.80% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.65% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD.DE и VWCE.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что WELD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELD.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.40% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 8.53% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 15.78% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 13.72% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 16.25% | -2.95% |