PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELD.DE с XDWU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELD.DE с XDWU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE).

WELD.DE и XDWU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. XDWU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELD.DE и XDWU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELD.DE и XDWU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc		11.75%18.60%10.09%1.57%9.15%
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		11.16%11.38%19.82%-3.19%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, WELD.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у XDWU.DE с доходностью 11.16%.

WELD.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-1.12%
С начала года
11.75%
6 месяцев
15.67%
1 год
24.96%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWU.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.52%
С начала года
11.16%
6 месяцев
12.96%
1 год
18.86%
3 года*
13.57%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WELD.DE:
WELD.DE с SPYWELD.DE с VVMX.DEWELD.DE с ASWC.DEWELD.DE с VWCE.DEWELD.DE с SEC0.DEWELD.DE с ZPDU.DEWELD.DE с SC0Z.DE
Часто сравнивают с XDWU.DE:
XDWU.DE с SXR8.DEXDWU.DE с CSPX.LXDWU.DE с SWRD.LXDWU.DE с VWRL.ASXDWU.DE с VPUXDWU.DE с 2B7A.DEXDWU.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий WELD.DE и XDWU.DE

WELD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELD.DE vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD.DE
Ранг доходности на риск WELD.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XDWU.DE
Ранг доходности на риск XDWU.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD.DE c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELD.DEXDWU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.33

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.78

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.93

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

7.11

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELD.DE vs. XDWU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELD.DE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWU.DE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELD.DE и XDWU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELD.DEXDWU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.59

+0.51

Корреляция

Корреляция между WELD.DE и XDWU.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD.DE и XDWU.DE

Ни WELD.DE, ни XDWU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELD.DE и XDWU.DE

Максимальная просадка WELD.DE за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки XDWU.DE в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD.DE и XDWU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELD.DEXDWU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-33.61%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-10.12%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.40%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-7.04%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.65%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WELD.DE и XDWU.DE

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) имеют волатильность 5.39% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELD.DEXDWU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.19%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.79%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.15%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.97%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

15.11%

-1.81%