PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELD.DE с SC0Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WELD.DE и SC0Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELD.DE и SC0Z.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc
11.75%18.60%10.09%1.57%9.15%
SC0Z.DE
Invesco European Utilities Sector UCITS ETF
16.16%32.73%0.20%13.45%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, WELD.DE показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у SC0Z.DE с доходностью 16.16%.


WELD.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-1.12%
С начала года
11.75%
6 месяцев
15.67%
1 год
24.96%
3 года*
13.07%
5 лет*
10 лет*

SC0Z.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-0.76%
С начала года
16.16%
6 месяцев
27.26%
1 год
38.88%
3 года*
17.79%
5 лет*
11.65%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

Invesco European Utilities Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий WELD.DE и SC0Z.DE

WELD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SC0Z.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WELD.DE vs. SC0Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELD.DE
Ранг доходности на риск WELD.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SC0Z.DE
Ранг доходности на риск SC0Z.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Z.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Z.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Z.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Z.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Z.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD.DE c SC0Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELD.DESC0Z.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.38

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.92

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.83

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

14.11

-3.97

WELD.DE vs. SC0Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELD.DE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0Z.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELD.DE и SC0Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELD.DESC0Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.38

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.39

+0.71

Корреляция

Корреляция между WELD.DE и SC0Z.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD.DE и SC0Z.DE

Ни WELD.DE, ни SC0Z.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELD.DE и SC0Z.DE

Максимальная просадка WELD.DE за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки SC0Z.DE в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD.DE и SC0Z.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WELD.DESC0Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-33.41%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-10.01%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.64%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-8.33%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.72%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WELD.DE и SC0Z.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) составляет 5.39%, в то время как у Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что WELD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WELD.DESC0Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.05%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

11.01%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

16.30%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

16.07%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

17.06%

-3.76%