PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEFIX с LZIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEFIX с LZIEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEFIX (Weitz Short Duration Income Fund) and LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) are both mutual funds - WEFIX is a Short-Term Bond fund managed by Weitz, while LZIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, WEFIX returned 2.74%/yr vs 8.28%/yr for LZIEX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. WEFIX charges 0.48%/yr vs 0.82%/yr for LZIEX.

Доходность

Сравнение доходности WEFIX и LZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEFIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у LZIEX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции WEFIX уступали акциям LZIEX по среднегодовой доходности: 2.74% против 8.28% соответственно.

WEFIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.41%
С начала года
1.50%
1 год
4.20%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
2.74%

LZIEX

1 день
0.83%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
5.63%
С начала года
10.03%
1 год
21.85%
3 года*
16.26%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEFIX и LZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		1.50%5.64%6.12%5.90%-2.72%1.04%3.34%4.23%1.34%1.54%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		10.03%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%

Correlation

The correlation between WEFIX and LZIEX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1991 г.

0.04

Over the past year, WEFIX and LZIEX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Short Duration Income Fund

Lazard International Equity Portfolio

Часто сравнивают с WEFIX:
WEFIX с FCNVXWEFIX с FTHRXWEFIX с PSTQXWEFIX с FTBFXWEFIX с HICOXWEFIX с STBFXWEFIX с IGSB
Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с RALIXLZIEX с LEAIXLZIEX с LZEMXLZIEX с UMNIXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIX

Доходность на риск

WEFIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEFIX
Ранг доходности на риск WEFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEFIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEFIXLZIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.53

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.22
2.13

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.27

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.89

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.98

6.48

+15.50

WEFIX vs. LZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEFIX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа LZIEX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEFIX и LZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEFIX и LZIEX

Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и LZIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEFIXLZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.98%

-55.35%

+49.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-11.88%

+10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-13.71%

+12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.75%

-30.42%

+25.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.98%

-35.12%

+29.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.20%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-11.20%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

3.46%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WEFIX и LZIEX

Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.46%, в то время как у Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEFIXLZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

4.05%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

12.49%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

14.76%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.92%

15.88%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

15.89%

-14.19%

Сравнение комиссий WEFIX и LZIEX

WEFIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии LZIEX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEFIX и LZIEX

Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности LZIEX в 11.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		11.23%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.55%4.55%5.07%3.73%2.54%1.87%2.54%2.49%2.41%2.11%2.43%2.39%

Часто задаваемые вопросы

WEFIX and LZIEX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZIEX has higher volatility (4.05%) compared to WEFIX (0.46%). In terms of maximum drawdown, WEFIX dropped -5.98% vs LZIEX's -55.35%.

WEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEFIX и LZIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор