Сравнение WEFIX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WEFIX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEFIX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.14% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WEFIX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WEFIX имеют среднегодовую доходность 2.80%, а акции DBLSX немного впереди с 2.88%.
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.80%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEFIX и DBLSX
WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
WEFIX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
WEFIX
DBLSX
Сравнение WEFIX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEFIX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 3.69 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.54 | 5.93 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 2.04 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 6.46 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.72 | 28.25 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEFIX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 3.69 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.64 | 2.27 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.68 | 0.05 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.05 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между WEFIX и DBLSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEFIX и DBLSX
Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WEFIX и DBLSX
Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEFIX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -57.22% | +51.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.72% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.75% | -4.71% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.98% | -57.22% | +51.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -45.38% | +44.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -31.35% | +30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.17% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEFIX и DBLSX
Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.43%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEFIX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.47% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.80% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 1.24% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.38% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 63.98% | -62.31% |