PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEFIX с BXMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEFIX с BXMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEFIX (Weitz Short Duration Income Fund) and BXMIX (Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund) are both mutual funds - WEFIX is a Short-Term Bond fund managed by Weitz, while BXMIX is a Multistrategy fund managed by Blackstone. Over the past 10 years, WEFIX returned 2.77%/yr vs 4.21%/yr for BXMIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. WEFIX charges 0.48%/yr vs 2.33%/yr for BXMIX.

Доходность

Сравнение доходности WEFIX и BXMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEFIX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у BXMIX с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции WEFIX уступали акциям BXMIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 4.21% соответственно.

WEFIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.37%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.14%
10 лет*
2.77%

BXMIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.18%
3 года*
9.55%
5 лет*
4.80%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEFIX и BXMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		1.20%5.64%6.12%5.90%-2.72%1.04%3.34%4.23%1.34%1.54%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		3.46%10.45%7.45%7.92%-4.62%5.27%-1.10%6.78%-1.51%7.20%

Correlation

The correlation between WEFIX and BXMIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Short Duration Income Fund

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с WEFIX:
WEFIX с FCNVXWEFIX с FTHRXWEFIX с PSTQXWEFIX с FTBFXWEFIX с HICOXWEFIX с IGSBWEFIX с STBFX
Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с BIMBXBXMIX с SPYBXMIX с ORILXBXMIX с EXGBXMIX с MSFTBXMIX с BNDBXMIX с SCHD

Доходность на риск

WEFIX vs. BXMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEFIX
Ранг доходности на риск WEFIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEFIX c BXMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEFIXBXMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
4.97

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
8.34

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

2.09

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

10.20

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.92

42.33

-19.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEFIX vs. BXMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEFIX на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа BXMIX равного 4.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEFIX и BXMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEFIXBXMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

4.97

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.84

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.65

0.82

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.80

+0.83

Просадки

Сравнение просадок WEFIX и BXMIX

Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки BXMIX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и BXMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEFIXBXMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.98%

-19.28%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.53%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-8.47%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.75%

-8.56%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.98%

-19.28%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.18%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-2.51%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.73%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WEFIX и BXMIX

Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.62%, в то время как у Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEFIXBXMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.85%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

2.45%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

3.15%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

5.99%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.69%

5.25%

-3.56%

Сравнение комиссий WEFIX и BXMIX

WEFIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BXMIX в 2.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEFIX и BXMIX

Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности BXMIX в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		7.49%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.54%4.55%5.07%3.73%2.54%1.87%2.54%2.49%2.41%2.11%2.43%2.39%

Часто задаваемые вопросы

WEFIX and BXMIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXMIX has higher volatility (0.85%) compared to WEFIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, WEFIX dropped -5.98% vs BXMIX's -19.28%.

BXMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEFIX и BXMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор