PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEL с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

WEEL и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEL и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEL и XRMI

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		0.46%17.73%3.33%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%10.21%

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

WEEL

1 день
0.66%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.35%
1 год
19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с RWLWEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с QDTEWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с IWMI
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий WEEL и XRMI

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

WEEL vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.62

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.89

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.80

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

2.72

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.62

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.26

+0.60

Корреляция

Корреляция между WEEL и XRMI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и XRMI

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		13.05%12.72%6.88%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок WEEL и XRMI

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

WEELXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-15.31%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-5.02%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.86%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-6.10%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.47%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и XRMI

Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что WEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEELXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.68%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

4.51%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

6.88%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

6.99%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

6.99%

+6.26%