Сравнение WEEL с WMTI
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у WMTI с доходностью 3.02%.
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.68% | 2.84% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 3.02% | 9.78% |
Correlation
The correlation between WEEL and WMTI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. WMTI — Ранг доходности на риск
WEEL
WMTI
Сравнение WEEL c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и WMTI
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, примерно равная максимальной просадке WMTI в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -17.24% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.01% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.84% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 28.22% | -20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 28.22% | -15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 28.22% | -15.39% |
Сравнение комиссий WEEL и WMTI
И WEEL, и WMTI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и WMTI
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что меньше доходности WMTI в 21.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.14% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and WMTI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEL and WMTI have the same expense ratio: 0.99% per year.
WMTI has the higher dividend yield at 21.14%, compared with 12.41% for WEEL.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and REX.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор