PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - WEEL is a Derivative Income fund actively managed by Peerless ETFs, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. WEEL is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, WEEL returned 20.63% vs 23.70% for QYLD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

WEEL

1 день
0.44%
1 месяц
1.11%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEL и QYLD

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		5.68%17.73%3.33%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%12.90%

Correlation

The correlation between WEEL and QYLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.65

The correlation between WEEL and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEEL и QYLD

Секторы
WEEL
QYLD

Потребительский циклический сектор

20.3%
12.3%

Здравоохранение

16.8%
4.2%

Сырьевые материалы

16.7%
1.1%

Технологии

15.5%
53.8%

Коммуникационные услуги

13.8%
15.8%

Энергетика

5.6%
0.6%

Финансовые услуги

4.0%
0.2%

Промышленность

3.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.7%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

WEEL
20.3%
QYLD
12.3%

Здравоохранение

WEEL
16.8%
QYLD
4.2%

Сырьевые материалы

WEEL
16.7%
QYLD
1.1%

Технологии

WEEL
15.5%
QYLD
53.8%

Коммуникационные услуги

WEEL
13.8%
QYLD
15.8%

Энергетика

WEEL
5.6%
QYLD
0.6%

Финансовые услуги

WEEL
4.0%
QYLD
0.2%

Промышленность

WEEL
3.7%
QYLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

WEEL
2.2%
QYLD
7.7%

Недвижимость

WEEL
1.1%
QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

WEEL
0.2%
QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с ROCY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

WEEL vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.78

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.89

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.63

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

4.79

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.88

28.10

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.59

+0.43

Просадки

Сравнение просадок WEEL и QYLD

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-24.75%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-4.97%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-3.84%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.85%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и QYLD

Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 1.88% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.84%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

7.12%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

8.57%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

14.70%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

15.49%

-2.66%

Сравнение комиссий WEEL и QYLD

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и QYLD

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.41%12.72%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and QYLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEL has higher volatility (1.88%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 23.70% vs 20.63% for WEEL. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.70% return vs 20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 11.46% for QYLD.

WEEL is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Peerless ETFs and Global X. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор