Сравнение WEEL с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
WEEL и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEL и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEL и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 0.46% | 17.73% | 3.33% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 13.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%.
WEEL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEL и PBP
WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
WEEL vs. PBP — Ранг доходности на риск
WEEL
PBP
Сравнение WEEL c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.79 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.25 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.15 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 6.53 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.79 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.33 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между WEEL и PBP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и PBP
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 13.05% | 12.72% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и PBP
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEL | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -43.43% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -10.20% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.89% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -6.75% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.80% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и PBP
Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеют волатильность 4.01% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEL | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.10% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 5.98% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 14.26% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 11.95% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 13.68% | -0.43% |