PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEL с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

WEEL и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEL и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEL и LQTI

2026 (YTD)2025
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		0.46%11.85%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

WEEL

1 день
0.66%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.35%
1 год
19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с RWLWEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с QDTEWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с IWMI
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий WEEL и LQTI

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

WEEL vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.74

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.02

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.37

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

4.15

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.74

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.90

-0.04

Корреляция

Корреляция между WEEL и LQTI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и LQTI

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		13.05%12.72%6.88%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEEL и LQTI

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

WEELLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-3.41%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-3.41%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.03%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-0.78%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.12%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и LQTI

Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что WEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEELLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.66%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

3.87%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

6.23%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

6.11%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

6.11%

+7.14%