Сравнение WEEK с XONE
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. WEEK is actively managed, while XONE is passively managed. Over the past year, WEEK returned 3.81% vs 3.85% for XONE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.11%.
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEK и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.11% | 3.51% |
Correlation
The correlation between WEEK and XONE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. XONE — Ранг доходности на риск
WEEK
XONE
Сравнение WEEK c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEK | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.65 | 3.57 | +1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.49 | 24.16 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 263.82 | 138.74 | +125.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEK | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29 | 7.06 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.05 | 4.96 | +5.09 |
Просадки
Сравнение просадок WEEK и XONE
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.40% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.16% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.04% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и XONE
Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.07%, в то время как у BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.10% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.34% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.55% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.86% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.86% | -0.47% |
Сравнение комиссий WEEK и XONE
WEEK берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и XONE
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and XONE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XONE has higher volatility (0.10%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs XONE's -0.40%.
On 1-year performance, XONE leads with 3.85% vs 3.81% for WEEK. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XONE has performed better with a 3.85% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for WEEK.
XONE has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.72% for WEEK.
WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while XONE is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and BondBloxx. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.03% for XONE.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs 7.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор