PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEK с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. WEEK is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, WEEK returned 3.80% vs 28.79% for VTI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности WEEK и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

WEEK

1 день
-0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEK и VTI

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		1.43%3.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%20.34%

Correlation

The correlation between WEEK and VTI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с BOXXWEEK с TBLLWEEK с USFRWEEK с Vxus
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

WEEK vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.26
2.38

+6.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
19.07
3.24

+15.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.61

1.43

+3.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.41

3.24

+26.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

262.85

14.94

+247.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.26, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26

2.38

+6.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.99

0.51

+9.48

Просадки

Сравнение просадок WEEK и VTI

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEKVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-55.45%

+55.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-8.92%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.26%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-8.03%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.93%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и VTI

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEKVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.90%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

9.13%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

12.17%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

17.40%

-17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

18.30%

-17.91%

Сравнение комиссий WEEK и VTI

WEEK берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и VTI

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.72%3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEK and VTI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 28.79% vs 3.80% for WEEK. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.79% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for WEEK.

WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.01% for VTI.

WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.03% for VTI.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.26 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEK и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор