Сравнение WEEK с USFR

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEEK берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WEEK и USFR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности USFR в 4.00%

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и USFR.

Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что WEEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.