Сравнение WEEK с HIGH
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.81% vs -3.46% for HIGH. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEK и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 7.28% |
Correlation
The correlation between WEEK and HIGH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. HIGH — Ранг доходности на риск
WEEK
HIGH
Сравнение WEEK c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEK | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.65 | 0.94 | +3.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.49 | -0.37 | +29.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 263.82 | -0.53 | +264.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEK | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29 | -0.39 | +9.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.05 | 0.39 | +9.66 |
Просадки
Сравнение просадок WEEK и HIGH
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -9.50% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -9.50% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.11% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.37% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 6.53% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и HIGH
Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.07%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.23% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 3.50% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 8.83% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 9.56% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 9.56% | -9.17% |
Сравнение комиссий WEEK и HIGH
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и HIGH
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности HIGH в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and HIGH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.23%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -3.46% for HIGH. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 3.72% for WEEK.
WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.51% for HIGH.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор