PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEK с HIGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).

WEEK и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEK и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEK и HIGH

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.87%3.37%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-2.84%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -2.84%.

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIGH

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-4.75%
1 год
4.23%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLLWEEK с USFR
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с BUCKHIGH с HYBLHIGH с TBIL

Сравнение комиссий WEEK и HIGH

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

WEEK vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKHIGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.54

0.26

+9.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

19.73

0.63

+19.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.76

1.08

+3.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.68

0.52

+30.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

269.70

0.86

+268.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54

0.26

+9.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.81

0.32

+9.48

Корреляция

Корреляция между WEEK и HIGH составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и HIGH

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности HIGH в 8.15%

TTM2025202420232022
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.83%3.27%0.00%0.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		8.15%7.71%8.34%9.40%0.62%

Просадки

Сравнение просадок WEEK и HIGH

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и HIGH.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEKHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-9.50%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-9.50%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.41%

+9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.08%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

5.74%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и HIGH

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEKHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.57%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

5.33%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

16.32%

-15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

9.74%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

9.74%

-9.33%