PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEK с XDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

WEEK и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEK и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEK и XDTE

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.87%3.37%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%15.29%

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLL
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Сравнение комиссий WEEK и XDTE

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

WEEK vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.54

0.90

+8.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

19.73

1.21

+18.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.76

1.19

+3.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.68

1.12

+29.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

269.70

4.60

+265.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что выше коэффициента Шарпа XDTE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54

0.90

+8.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.81

0.90

+8.90

Корреляция

Корреляция между WEEK и XDTE составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и XDTE

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности XDTE в 38.73%

TTM20252024
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.83%3.27%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%

Просадки

Сравнение просадок WEEK и XDTE

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и XDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEKXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-19.09%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-12.87%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.87%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.44%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.14%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и XDTE

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEKXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

4.77%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

8.90%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

15.42%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

14.07%

-13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

14.07%

-13.66%