Сравнение WEEK с USCI
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). WEEK is actively managed, while USCI is passively managed. Over the past year, WEEK returned 3.81% vs 40.33% for USCI. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. WEEK charges 0.19%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 28.22%.
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам WEEK и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | 12.20% |
Correlation
The correlation between WEEK and USCI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. USCI — Ранг доходности на риск
WEEK
USCI
Сравнение WEEK c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEK | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.65 | 1.41 | +3.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.49 | 4.64 | +24.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 263.82 | 16.18 | +247.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEK | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29 | 2.43 | +6.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.05 | 0.30 | +9.75 |
Просадки
Сравнение просадок WEEK и USCI
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -66.41% | +66.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -8.73% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.10% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -29.51% | +29.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.50% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и USCI
Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.07%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 4.51% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 13.93% | -13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 16.70% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 18.44% | -18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 15.85% | -15.46% |
Сравнение комиссий WEEK и USCI
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и USCI
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and USCI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (4.51%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs USCI's -66.41%.
On 1-year performance, USCI leads with 40.33% vs 3.81% for WEEK. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USCI has performed better with a 40.33% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for USCI.
WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while USCI is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 1.03% for USCI.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор