Сравнение WEEK с RDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).
WEEK и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEK и RDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEK и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 0.86% | 3.37% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.39% | 15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью 0.39%.
WEEK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEK и RDTE
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.
Доходность на риск
WEEK vs. RDTE — Ранг доходности на риск
WEEK
RDTE
Сравнение WEEK c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEK | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.46 | 0.85 | +8.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 19.58 | 1.20 | +18.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.70 | 1.16 | +3.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.49 | 1.25 | +29.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 267.80 | 4.45 | +263.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEK | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46 | 0.85 | +8.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.75 | 0.63 | +9.12 |
Корреляция
Корреляция между WEEK и RDTE составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и RDTE
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности RDTE в 51.81%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.83% | 3.27% | 0.00% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.81% | 50.16% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок WEEK и RDTE
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и RDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEK | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -24.32% | +24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -9.17% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -6.51% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -5.04% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.93% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и RDTE
Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEK | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 6.70% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 13.08% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 19.73% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 19.43% | -19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.41% | 19.43% | -19.02% |