Сравнение WEEK с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
WEEK и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEK и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEK и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 0.87% | 3.37% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 23.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEK и QDTE
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
WEEK vs. QDTE — Ранг доходности на риск
WEEK
QDTE
Сравнение WEEK c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEK | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.54 | 1.09 | +8.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 19.73 | 1.46 | +18.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.76 | 1.22 | +3.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.68 | 1.56 | +29.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 269.70 | 5.99 | +263.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEK | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54 | 1.09 | +8.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.81 | 0.80 | +9.01 |
Корреляция
Корреляция между WEEK и QDTE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и QDTE
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.83% | 3.27% | 0.00% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
Просадки
Сравнение просадок WEEK и QDTE
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEK | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -22.86% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -14.08% | +13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.92% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.30% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.68% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и QDTE
Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEK | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 5.86% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 12.11% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 19.37% | -18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 18.71% | -18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.41% | 18.71% | -18.30% |