PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEK с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

WEEK и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEK и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEK и MAGX

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.87%3.37%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%61.08%

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLL
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий WEEK и MAGX

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

WEEK vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.54

0.67

+8.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

19.73

1.33

+18.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.76

1.18

+3.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.68

1.16

+29.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

269.70

3.66

+266.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54

0.67

+8.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.81

0.57

+9.24

Корреляция

Корреляция между WEEK и MAGX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и MAGX

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности MAGX в 2.67%

TTM20252024
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.83%3.27%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок WEEK и MAGX

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEKMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-54.19%

+54.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-37.24%

+37.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.46%

+29.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-14.08%

+14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

11.80%

-11.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEKMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

16.99%

-16.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

31.00%

-30.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

57.15%

-56.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

54.60%

-54.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

54.60%

-54.19%