PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEK с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

WEEK и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEK и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEK и MAGS

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.87%3.37%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%37.35%

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLL
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий WEEK и MAGS

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

WEEK vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.54

0.97

+8.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

19.73

1.58

+18.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.76

1.21

+3.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.68

1.60

+29.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

269.70

5.57

+264.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54

0.97

+8.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.81

1.36

+8.45

Корреляция

Корреляция между WEEK и MAGS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и MAGS

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.83%3.27%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок WEEK и MAGS

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEKMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-29.91%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-18.62%

+18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.78%

+13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-4.77%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

5.36%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и MAGS

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEKMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

8.50%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

15.51%

-15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

28.70%

-28.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

26.28%

-25.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

26.28%

-25.87%