Сравнение WEEK с CSHI
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.71% vs 5.05% for CSHI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.75%.
WEEK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEK и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.84% | 3.37% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.75% | 4.33% |
Correlation
The correlation between WEEK and CSHI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. CSHI — Ранг доходности на риск
WEEK
CSHI
Сравнение WEEK c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEK | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.31 | 2.74 | +1.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.72 | 23.90 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 247.79 | 138.76 | +109.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEK и CSHI
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -1.69% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.21% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.04% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и CSHI
Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что WEEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.11% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 0.59% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 0.86% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 1.32% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 1.32% | -0.93% |
Сравнение комиссий WEEK и CSHI
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и CSHI
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности CSHI в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.27% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.65% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and CSHI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEK has higher volatility (0.13%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs CSHI's -1.69%.
On 1-year performance, CSHI leads with 5.05% vs 3.71% for WEEK. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHI has performed better with a 5.05% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 3.65% for WEEK.
They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.38% for CSHI.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.80 vs 5.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор