PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEK с CSHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).

WEEK и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEK и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEK и CSHI

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.87%3.37%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		1.30%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.60%
1 год
5.30%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLL
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с HIGHCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULT

Сравнение комиссий WEEK и CSHI

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

WEEK vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKCSHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.54

2.65

+6.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

19.73

3.92

+15.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.76

1.99

+2.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.68

3.21

+27.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

269.70

28.78

+240.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что выше коэффициента Шарпа CSHI равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54

2.65

+6.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.81

4.09

+5.71

Корреляция

Корреляция между WEEK и CSHI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и CSHI

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности CSHI в 4.98%

TTM2025202420232022
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.83%3.27%0.00%0.00%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок WEEK и CSHI

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и CSHI.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEKCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-1.69%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-1.69%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.03%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.19%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и CSHI

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEKCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.39%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

0.68%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

2.01%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

1.35%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

1.35%

-0.94%