Сравнение WEEI с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
WEEI и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -17.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEEI показывает доходность 16.39%, а SETM немного выше – 17.03%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и SETM
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Доходность на риск
WEEI vs. SETM — Ранг доходности на риск
WEEI
SETM
Сравнение WEEI c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.14 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.25 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 5.56 | -4.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 18.61 | -15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.14 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и SETM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и SETM
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности SETM в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и SETM
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -42.81% | +24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -25.85% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -14.72% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -14.59% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 7.72% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и SETM
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 16.58% | -13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 36.76% | -27.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 45.86% | -25.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 36.22% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 36.22% | -17.98% |