PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEI с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEI и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и PDI

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		16.39%11.28%-3.07%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 1.93%.

WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с UNGWEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с MLPRX.PA
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

WEEI vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.07

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.21

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.09

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

0.26

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.07

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.60

+0.10

Корреляция

Корреляция между WEEI и PDI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и PDI

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.24%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и PDI

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEIPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-46.47%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-14.34%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-6.04%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.22%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

5.04%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и PDI

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEIPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

6.01%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

10.12%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

18.44%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

15.68%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

19.06%

-0.82%