Сравнение PDI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDI или SPY.
Основные характеристики
PDI | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.42% | 9.92% |
Дох-ть за 1 год | 19.26% | 28.21% |
Дох-ть за 3 года | -1.09% | 9.55% |
Дох-ть за 5 лет | 1.87% | 14.41% |
Дох-ть за 10 лет | 6.88% | 12.64% |
Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.43 |
Дневная вол-ть | 13.79% | 11.50% |
Макс. просадка | -46.47% | -55.19% |
Current Drawdown | -3.92% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между PDI и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDI и SPY
С начала года, PDI показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.88% против 12.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и SPY
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что больше доходности SPY в 1.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Dynamic Income Fund | 13.85% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 15.08% | 13.43% | 11.59% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PDI и SPY
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и SPY
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.26%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.