Сравнение PDI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PDI и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 1.93% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.32% против 14.06% соответственно.
PDI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 8.32%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDI vs. SPY — Ранг доходности на риск
PDI
SPY
Сравнение PDI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.96 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.49 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.53 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 7.27 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.96 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PDI и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и SPY
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.20% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PDI и SPY
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -55.19% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -12.05% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -24.50% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -33.72% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.53% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -9.09% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.54% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и SPY
PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.35% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.50% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 19.06% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.06% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 17.92% | +1.14% |