Сравнение PDI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PDI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.44% против 13.04% соответственно.
PDI
20.22%
-3.25%
6.00%
24.42%
1.83%
7.44%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| PDI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 12.39 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 12.17% |
| Макс. просадка | -46.47% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.71% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PDI и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и SPY
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 13.93% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 15.08% | 13.43% | 11.59% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PDI и SPY
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и SPY
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.62%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.